交易所强化券商股票交易监测作用 重点明确4类异常

新浪财经讯 3月20日消息，新浪财经获取的信息显示，沪深交易所向会员机构下发了一份《会员客户股票交易行为监测监控参考要点（试行）》的通知（下称《通知》），印发落款时间为3月1日。

《通知》针对当前市场中较为典型的虚假申报、拉抬打压、维持涨（跌）幅限制价格、自买自卖和互为对手交易等4类异常交易情形，提供监测参考指标，明确重点监控要求。

文件中提到下发该《通知》的目的是，帮助会员（券商）完善交易监测监控系统，充分发挥行业自律作用。这相当于将部分权限下放到会员券商手上，增加了券商在交易监测中的角色份量。

交易所要求券商能够结合自身客户管理情况，在交易监测监控系统中合理设置申报金额、成交金额、交易占比、撤销申报占比、股价偏离幅度等指标阈值。实现实时监测监控、重点监控、分级报警、分类处理等功能。

至于情节严重或涉嫌违规违法的异常交易行为，还将由会员券商报告给交易所。

在4类异常交易情形中，虚假申报，是指不以成交为目的，通过大量申报并撤销等行为，引诱、误导或者影响其他投资者正常交易决策的异常交易行为。在虚假申报中，开盘集合竞价阶段及连续竞价阶段如果出现异常，均将受到交易所关注。

以开盘集合竞价阶段为例，如果同时存在：以大幅偏离前收盘价的价格申报买入或卖出；累计申报数量或者金额较大；累计申报数量占市场同方向申报总量的比例较高；累计撤销申报数量占累计申报数量的50%以上；以低于申报买入价格反向申报卖出或者以高于申报卖出价格反向申报买入；风险警示股票集合竞价参考价涨（跌）幅3%以上，或者其他股票集合竞价参考价涨（跌）幅5%以上。

（图：沪深交易所下发通知）

其中，大幅偏离指的是在风险警示股票中偏离3%以上，或者在其他股票中偏离5%以上；而数量或金额较大，指数量在30万股以上，或者金额300万元以上；至于数额巨大，那么就是数量100万股或者金额1000万元以上了；占比较高指的是30%以上。这些数字都是监测的红线。

至于拉抬打压、维持涨（跌）幅限制价格、自买自卖和互为对手交易，在这份《通知》中也都设置了监控要点。

值得注意的是，《通知》特别强调了六大重点监控情形：一是交易行为在一定时间内多次触及监控指标；二是被两所列入重点监控名单，且再次触及监测指标的；三是因严重异常交易行为受到过交易所处分的；四是因内幕交易、市场操纵等证券违法行为受到过行政处罚或刑事制裁的；五是未触及监测指标，但存在明显规避意图，且没有正当理由的；六是会员认为的其他情形。（新浪财经 许旻 发自上海）

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