中证500期指重挫 创近44个月最大跌幅

【深圳商报/读创讯】（记者 陈燕青）6日A股大跌，主要股指跌幅均超过5%，股指期货也应声重挫。截至收盘，其中沪深300期指主力合约IF1905大跌6.16%，上证50期指主力合约IH1905大跌5.01%，中证500期指主力合约IC1905跌幅最大，重挫8.38%，创出了2015年9月中旬以来的最大单日跌幅。

值得一提的是，中证500期指6日盘中一度大跌逾9%。中证500指数6日大跌7.51%报收于4908.8点，如果按期指结算价4800.2点计算，中证500期指的贴水高达2.2%，创出了近期的新高，显示投资者对于后市的悲观。

记者注意到，自股指期货4月19日松绑以来，A股就见顶回落，沪指从高点3279点一路跌至2906点，累计跌幅高达11.4%，而中证500指数在此期间累计跌幅更是高达15.7%。

4月19日，中金所宣布：自4月22日结算时起，将中证500期指保证金调整为12%；自22日起，将日内过度交易行为的监管标准调整为500手；自22日起，将平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之3.45。

从期指松绑后半个月来看，成交有所放大。以中证500期指为例，最近半个月的日均成交超过了6万手，而最近三个交易日的日均成交更是超过了8万手，明显超出松绑前的成交，如4月19日成交5.03万手。

4年前A股出现大跌，股指期货一时间成了千夫所指，中央财经大学中国企业研究中心主任刘姝威当时发文称，中国股市已经被人为操纵，必须暂停股指期货。

时隔4年后，A股再次出现了千股跌停的走势，市场的大跌又让股指期货备受指责，尤其是此次股市下跌的时间点和期指松绑非常巧合。

对此，资深期货界人士陈裕稽对记者称，“股指期货具有明显的助涨助跌作用，周一中证500期指大幅杀跌，使流动性差的中小盘股再现千股跌停。成份股流动性不足是中证500期指的硬伤，期指品种的设计应该充分考虑成份股的流动性，监管层有必要果断取消中证500期指品种。”

中信期货研究部副经理刘宾则表示，“松绑之后股市大跌只能说是巧合，毕竟市场此前反弹幅度较大，在利空冲击下出现调整也在情理之中，并不能归咎于股指期货的松绑。”

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